En 1938, siendo Director de la Facultad de Medicina el Dr. Gustavo Baz Prada, un grupo de estudiantes concibieron la idea de dar nacimiento a una institución permanente que estimulara en la juventud de México el amor patrio, destacando los valore positivos de la Nación, y que trabajara para engrandecer la República. Lograr este objetivo fue el propósito, además de fortalecer espiritual y físicamente a la juventud. Decidieron darle a esta organización naciente, una estructura deportiva y militarizada.
El Director de la Facultad de Medicina dio todo su apoyo a esta idea, y el grupo inicial que creó el Pentathlón Deportivo Militar Universitario estuvo integrado por los siguientes estudiantes:
* Jorge Jiménez Cantú +
* Ginés Navarro Díaz de León +
* Fidel Ruiz Moreno +
* Alfonso de Icaza e Icaza +
* Joaquín de la Torre +
* Andrés Luna Castro +
* Carlos Niño de Rivera +
* Braulio Peralta Rodríguez +
* Ángel Pérez Aragón +
* Luis Saenz Arroyo +
* Carlos Von Retteg +
* José Urbano Blanchet Ceceña
Este grupo solicitó a la Secretaría de la Defensa un Instructor Militar, designando al Teniente Gonzalo Hidalgo, que inició las practicas el día 9 de julio de 1938 a las 6 de la mañana, en una calle aledaña al Estadio Nacional que se ubica donde actualmente se levanta la Unidad Habitacional "Benito Juárez", en la Colonia Roma. Ese día nació el Pentathlón. Una piedra circundada por una reja, marca el sitio donde surge esta Institución Militar Universitaria, entonces sólo integrada por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.
Las primeras oficinas de la Institución estuvieron en la calle de Balderas No. 10, Altos, esquina con Artículo 123, donde permanecieron poco más de un año y de ahí se trasladaron a las calles de Brasil No. 20, Altos, donde estuvieron hasta 1940.
El 1o. de diciembre de 1940, tomó posesión como Presidente de la República Don Manuel Avila Camacho y designó al maestro Gustavo Baz entonces Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Secretario de Asistencia ya con este cargo poco después, rentó para ayudar a esta organización, una parte no utilizada del Asilo "Díaz de León", situado en las calles Sadi Carnot No. 70, donde se estableció el domicilio social del Pentathlón a partir de 1941 hasta nuestros días.
